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雅虎拍賣網 關於賣權多頭價差
關於賣權多頭價差 範例說適用股市小漲狀態以下為期貨商範例我有兩個地方不太懂範例：小明預期股市小漲，決定採用賣權多頭策略，買了一口5,400點賣權，支付了100點權利金，同時賣一口履約價為5,600點的賣權，收取了2權利金為什麼一定要用買賣搭配賣賣不就直接買進一口5,400點賣權就好還是為了避險之類的原因?
版大你好:由你提供的範例，幫你解是一下，或有不周，也希望網路上先進，給予指教。
參考資料:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1512110306280
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版大你好:由你提供的範例，幫你解是一下，或有不周，也希望網路上先進，給予指教。
關於賣權多頭價差:主要就是看指數不會上漲超過5,600點，或是稍微超過，所以賣一口履約價為5,600點的賣權，收取了2權利金。
但是，你我都不是資金雄厚的外資大戶，看漲看跌都只是(猜)，萬一錯了怎麼辦。
只好買進一口5,400點賣權做為避險之。
鎖住風險。
至於直接買進一口5,400點賣權就好，跟賣權多頭價差使用時機完全不同。
買進賣權是看股市即將大跌所使用的策略。
關於賣權多頭價差這是選擇權的價差交易--複式選擇權買權--買大賣小---多頭價差交易-看漲買權--買小賣大---空頭價差交易-看跌賣權--買小賣大---多頭價差交易-看漲賣權--買大賣小---空頭價差交易-看跌買賣權搭配更有多種.........單式選擇權，有時會因盤整喪失獲利，此時複式就較優。
最好做回測績效統計，如何搭配使用，就會更清楚！
賣權多頭策略是複式單(看多)delta正數較小你說的是單買單(看空)買p多空算delta就知道了你自己加減
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